Algo Trading與Prop Firm｜程式交易在自營商的應用

什麼是Algo Trading？

Algo Trading（算法交易/程式交易）是利用電腦程式自動執行交易策略的方法。程式根據預設的規則（如技術指標、價格行為、統計模型）自動開倉、平倉和管理風險。

Prop Firm允許程式交易嗎？

大部分主流Prop Firm（包括FTMO）允許使用Expert Advisors (EA)和自動化交易工具。但有以下限制需要注意：

• 禁止高頻交易（HFT）：極短持倉時間的策略通常被禁止
• 禁止套利策略：利用延遲或價差的套利會被偵測並取消資格
• 禁止跟單/複製交易：不能在多個帳戶運行相同訊號
• 必須遵守所有風控規則：EA也必須符合日損、總損等限制

為什麼TC Academy不推薦純Martingale策略？

市面上許多「全自動EA」使用Martingale（馬丁格爾）策略——虧損時加倍下注，期望一次大贏回本。這種策略的問題：

• 短期看似穩定盈利，長期必然爆倉
• 用爆倉作為止損，直接違反Prop Firm的風控規則
• 一旦遇到單邊行情，所有利潤加本金全部歸零
• Prop Firm的10%總損限制使Martingale幾乎不可能長期存活

TC Academy的程式輔助交易方法

TC Academy教授的方法是「人機結合」——用人腦判斷市場方向和入市時機，用程式輔助執行和管理：

程式負責：

• 精準計算倉位大小和風險
• 自動設置止損和止盈
• 管理出市策略（移動止損、分批平倉）
• 監控帳戶風控指標（接近日損限制時警告）

人腦負責：

• 分析市場結構和莊家意圖
• 判斷最佳入市時機
• 決定交易方向
• 根據市場環境調整策略

適合Prop Firm的程式交易策略特徵

1. 穩定的風險報酬比：每筆交易風險固定，避免極端波動
2. 分散的盈利分佈：避免單日暴利（1-Step有Best Day Rule限制）
3. 嚴格的風控邏輯：程式內建日損和總損監控，接近限制時自動停止交易
4. 適應性：能根據波動率調整倉位和頻率

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